Entwickelt von Wilder, ATR gibt Forex-Händler ein Gefühl, was die historische Volatilität war, um für den Handel auf dem aktuellen Markt vorzubereiten. Forex-Währungspaare, die niedrigere ATR-Werte erhalten, deuten auf eine niedrigere Volatilität des Marktes hin, während Währungspaare mit höheren ATR-Indikatorwerten angemessene Handelsanpassungen entsprechend der höheren Volatilität erfordern. Wilder benutzte den Moving-Average, um die ATR-Indikatorwerte zu glätten, so dass ATR so aussieht, wie wir es kennen: Wie liest man ATR-Indikator Während volatiler Märkte bewegt sich ATR, während weniger volatile Markt ATR bewegt sich nach unten. Wenn Preisstäbe sind kurz, bedeutet, dass es wenig Boden bedeckt von hoch zu niedrig während des Tages, dann Forex-Händler sehen ATR-Indikator niedriger zu sehen. Wenn Preisleisten zu wachsen beginnen und größer werden, was einen größeren wahren Bereich darstellt, wird die ATR-Indikatorlinie steigen. ATR-Indikator zeigt keine Trend - oder Trenddauern an. Wie handeln Sie mit ATR-Standardeinstellungen - 14. Wilder benutzte tägliche Diagramme und 14-tägige ATR, um das Konzept des durchschnittlichen Handelsbereichs zu erklären. Der ATR (Average True Range) Indikator hilft, die durchschnittliche Größe der täglichen Handelsspanne zu bestimmen. Mit anderen Worten, es sagt, wie volatil der Markt ist und wie viel bewegt er sich von einem Punkt zum anderen während des Handelstages. ATR ist kein führender Indikator, bedeutet, dass er keine Signale über Marktrichtung oder - dauer sendet, sondern einen der wichtigsten Marktparameter - die Preisvolatilität. Forex Trader verwenden Average True Range Indikator zu bestimmen, die beste Position für ihre Trading Stop Orders - so stoppt, dass mit Hilfe von ATR entsprechen würde die tatsächliche Marktvolatilität. Wenn der Markt volatil ist, suchen Trader für breitere Haltestellen, um zu vermeiden, aus dem Handel durch einige zufällige Markt Lärm gestoppt. Wenn die Volatilität niedrig ist, gibt es keinen Grund, breite Stopps Trader setzen dann konzentrieren sich auf fester Stopps, um bessere Schutzmaßnahmen für ihre Handelspositionen und akkumulierten Gewinne haben. Nehmen wir ein Beispiel: EURUSD und GBPJPY Paar. Frage ist: würden Sie den gleichen Abstand Stop für beide Paare Wahrscheinlich nicht. Es wäre nicht die beste Wahl, wenn Sie riskieren 2 des Kontos in beiden Fällen. Warum EURUSD im Durchschnitt 120 Pips pro Tag bewegt, während GBPJPY 250-300 Pips täglich macht. Gleiche Abstand stoppt für beide Paare gerade macht nicht sinnvoll. So legen Sie Anschläge mit der Option "Average True Range" (ATR) ein: Schauen Sie sich ATR-Werte an und setzen Sie den 2-bis 4-fachen ATR-Wert ein. Sehen wir uns den Screenshot unten an. Wenn wir zum Beispiel den Short Trade auf die letzte Kerze geben und 2 ATR Stop benutzen, nehmen wir einen aktuellen ATR Wert von 100 und multiplizieren ihn mit 2. 100 x 2 200 Pips (A current Stop von 2 ATR) Berechnung der durchschnittlichen True Range (ATR) Mit einer einfachen Range-Berechnung war nicht effizient bei der Analyse von Marktvolatilitätstrends, weshalb Wilder den True Range mit einem gleitenden Durchschnitt geglättet und weve einen Average True Range erhalten hat. ATR ist der gleitende Durchschnitt der TR für den Zeitraum (14 Tage per Voreinstellung). Der wahre Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Wobei: TR - wahrer Bereich H - heutiger hoher L - heutiger niedriger Cl - gestern schliessen Normale Tage werden entsprechend berechnet Auf die erste Gleichung. Tage, die sich mit einer Aufwärtslücke öffnen, werden mit Gleichung 2 berechnet, wobei die Volatilität des Tages von dem oberen zum vorigen Ende gemessen wird. Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden unter Verwendung von Gleichung 3 berechnet, indem der vorhergehende Abschluß von den Tagen niedrig abgezogen wird. ATR-Methode zur Filterung von Einträgen und Vermeidung von Preissenkungen Die ATR misst Volatilität, erzeugt jedoch niemals Kauf - oder Verkaufssignale. Es ist ein hilfreicher Indikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem. Zum Beispiel hat ein Trader ein Breakout-System, das sagt, wo zu geben. Wäre es nicht schön zu wissen, ob die Chancen zu profitieren sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der whipsaw ist wirklich niedrig Ja, es wäre sehr schön in der Tat. ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handelssystemen verwendet, um genau das zu beurteilen. Wie können wir ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst Buy Order einmal Markt bricht über dem vorherigen Tag hoch. Lets sagen, dass diese hoch war bei 1.3000 für EURUSD. Ohne Filter würden wir bei 1.3002 kaufen, aber wir riskieren, gepeitscht zu werden. Mit ATR-Filterhändlern folgende Schritte durchführen: - ATR für die vorangegangenen 14 Tage (Standard) oder 21 Tage (ein anderer bevorzugter Wert) messen - zum Beispiel haben wir festgestellt, dass EURUSD 14 Tage ATR bei 110 Pips steht. - wir wählen, um am Ausbruch 20 ATR (110 x 20 22 Pips) geben - jetzt, anstatt in einem Ausbruch zu rauschen und zu riskieren, gepeitscht werden, geben wir bei 1,3000 22 Pips 1,3022 - wir geben einige erste Pips auf einen Ausbruch, Aber wir haben eine zusätzliche Maßnahme getroffen, um zu vermeiden, dass in einem Blink ATR für Unterstützungsstabilitätskreuzungen gepeitscht wird. Gleiche Annäherung wie für oben Methode mit whipsaw Filtern, trifft auf Eintragungen zu, nachdem eine Trendlinie oder eine horizontale Unterstützungswiderstandsstufe verletzt wurde. Anstatt hier und jetzt einzutreten, ohne zu wissen, ob das Niveau hält oder aufgibt, verwenden Händler ATR-basierten Filter. Zum Beispiel, wenn Support-Ebene bei 1,3000 verletzt wird, kann man bei 20 ATR unterhalb der Breakout-Linie zu verkaufen. ATR für nachfolgende Haltestellen Eine weitere übliche Vorgehensweise bei der Verwendung von ATR-Indikatoren sind ATR-nachgestellte Haltestellen, auch Volatilitätsstopps genannt. Hier können 30, 50 oder höherer ATR-Wert verwendet werden. Bei Verwendung des gleichen Bereichs von 110 Pips für EURUSD, wenn wir 50 ATR Endanschlag setzen, wird es hinter dem Preis in der Entfernung von: 110 x 50 55 Pips platziert werden. ATR basierte Indikatoren für MT4 Aufgrund der hohen Popularität der ATR Volatilität stoppt Studie, Händler schnell die Theorie durch die Schaffung von maßgeschneiderten Forex Indikatoren für Metatrader 4 Forex-Plattform zu üben setzen: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Urheberrecht kopieren Forex-indicators. netBy Sven Schmidt 1 , 1 Wissenschaftlicher Handel. Pilotystr. 4, 80538 Mnchen, Deutschland Korrespondenzadresse, E-Mail: scientific-tradingweb. de Alle Rechte vorbehalten 2011 Das Super-Trend-Anzeige in technischen Chartanalyse verwendet wird, liefert Signale, wenn eine Ratenänderung, dass überschüssiges einen oberen oder unteren Rand erscheint. Die Grenzen werden durch die Average-True-Rate eines vorgegebenen Periodenfensters bis zu einem definierten Multiplikator-Parameter definiert. Der Super-Trend-Indikator wird häufig in der Chartanalyse wie im FOREX-Handel eingesetzt, jedoch gab es noch keine systematische und umfangreiche Analyse der Einflussgrößen. In dieser Studie verwendeten wir ein tägliches Tagesdatum aller wichtigen FOREX-Paare der letzten 12,5 Jahre und eine berechnete Trading-Performance für 9.200 Super-Trend-Parameterpaare. Ein langer Handel war offen, sobald der Indikator einen Aufwärtstrend signalisiert und bei einer Abweichung des Abwärtstrends und umgekehrt für kurze Trades geschlossen wird. Unsere Analyse ergab, dass für einige Währungspaare wie EURUSD ein großer Parameterbereich gute Ergebnisse liefert, während für einige Märkte wie GBPJPY der Parameterbereich recht begrenzt ist. Darüber hinaus liefern wir für alle wichtigen Märkte, die täglich über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren evaluiert werden, optimale Parameter des Super-Trend-Indikators. Die technische Chartanalyse (TA) versucht, künftige Bewegungen der Finanzmärkte ausschließlich auf der Basis von Chartdaten (Wikipedia, Technical Analysis, 2011) vorherzusagen. Obwohl hoch diskutiert und im Gegensatz zu fundamentalen Analysen, TA ist weit verbreitet in Marktanalyse und Handel verwendet (Wikipedia, Fundamental Analysis, 2011). Ein Eckstein der TA ist die Verwendung von Indikatoren, die relevante Informationen über aktuelle und zukünftige Preisentwicklungen liefern sollen (Wikipedia, Technical Analysis, 2011). Eine Vielzahl von Indikatoren stehen zur Verfügung, ein Überblick über grundlegende Konzepte findet sich in (Wikipedia, Technical Analysis, 2011). Hier analysierten wir den relativ neuen Super-Trend-Indikator, der auf mql4 veröffentlicht wurde (Robinson, 2008) und weiter beschrieben beispielsweise von Kolier (2010). Kurz gesagt, ist der Indikator ein Ausbruch-Indikator, der ein Signal für einen Aufwärts - oder Abwärtstrend liefert, wenn der Ausbruchrand durch den aktuellen Preis gekreuzt wird. Die Grenzen werden durch den aktuellen Preis zuzüglich des Average-True Range (ATR) (Wilder, 1978) mal eines Multiplikatorparameters berechnet. Die ATR ist ein Durchschnitt der True Range (Wilder, 1978) und liefert ein Maß für die Volatilität. Daher gibt die Super-Trend-Anzeige ein Signal, wenn plötzliche Kursbewegungen die erwarteten Marktbewegungen übersteigen. Die Super-Trend-Indikator erlebte eine erstaunliche Attraktion mit mehr als sieben Millionen Webseiten (Google, 201108) nur ein paar Jahre nach Veröffentlichung bereits. Obwohl weit verbreitet, gibt es bisher keine systematische und keine umfangreiche Analyse des Super-Trend-Indikators. Hier simulierten wir den Handel auf Basis von Super-Trend Indikatoren8217 Signale für alle wichtigen FOREX-Paare der realen täglichen Raten der letzten 12,5 Jahre. Für 12 große FOREX-Paare haben wir rund 10.000 Super-Trend-Parameter ausgewertet und bieten erstmalig neue Einblicke in die Anwendbarkeit des Indikators sowie die beste Parametrierung. Tagessatz Daten wurden für 12 großen FOREX Paare und für die maximal zur Verfügung stehende Zeitdauer, wie in (Tabelle 1) Ende Juli 2011 mit der Geschichte-Zentrum von Metatrader 4 (MetaQuotes) heruntergeladen werden. Hier wurden die offenen, engen, hohen und niedrigen Preise verwendet. Tabelle 1 In dieser Studie verwendete Daten. FOREX Währungspaar Für alle Paare außer AUDUSD und EURAUD waren die historischen Tageskartenkurven (Open, High, Low, Close und Volume) für mehr als 12,5 Jahre verfügbar. Der Super-Trend-Indikator-Algorithmus, der von (Robinson, 2008) veröffentlicht wurde, wurde verwendet, um einen Auf - oder Abwärtstrend zu definieren, der auf historischen Tagesraten basiert. Der indicator8217s Parameter 8220window size8221 und 8220multiplier8221 wurden zwischen 5 bis 50 Schrittweite 1 und 0,1 bis 20 Schrittgröße 0,1 bzw. analysiert. Kürzere Fenster als fünf sind kaum informativ. Somit wurden insgesamt 46200 9.200 Parameterpaare für jedes Währungspaar getestet. Trades wurden bei einer Trendänderung, die durch das Kennzeichen angezeigt wird, geöffnet und bei der nächsten Trendänderung geschlossen. Zum Beispiel wird der Trend zu einem Aufwärtstrend eine lange geöffnet, um war zu ändern vorhergesagt und geschlossen, sobald der Trend nach unten Trend signalisiert wird nach der Super-Trend-Anzeige zu ändern. Ergibt eine geschlossene Order einen Verlust von mehr als 10 ihres offenen Preises als die Parameterpaarung8217s, so ist die Leistung mit -1 gekennzeichnet. Ebenso wird jede Simulation, bei der mehr als 30 Nachteile (bezogen auf den Auftragspreis) während der Haltezeit auftreten, mit einer Leistung von -1 bezeichnet. Parameterpaare, die mit -1 gekennzeichnet sind, werden als 8220failed8221 Parameterpaar bezeichnet. Manipulationen, dass das Konto-Währung und seinen Wechselkurs auf das Währungspaar und Losgröße zu vermeiden, ist die Leistungsbewertung des Indikators beeinflussen, nur die absolute Kursdifferenz zwischen offenen und Schließen der Aufträge wird zur Kenntnis genommen. Ebenso wurden Swaps sowie weitere Kosten wie Provisionen nicht berücksichtigt. Daher müssen die Ergebnisse der Leistungsbewertung mit einem üblichen Hebel wie 100 multipliziert werden und eine Marge, zum Beispiel wie 100. Bei diesem Beispiel Hebelwirkung, Marge und 0,1 Lot würde eine Performance von 0,70619 für die besten Parameter in EURUSD etwa 70,619 EUR ergeben Nettogewinne. Der Super-Trend-Indikator sowie der Performance-Test wurden in Delphi 2009 (CodeGear) implementiert. Da der ursprüngliche Super-Trend-Indikator den letzten Balken, d. H. In MetaTrader (MetaQuotes) Bar 1, neu gestaltet, verwendeten wir den offenen Preis der folgenden Bar als offenen Börsenkurs. Zusätzlich führt unsere Simulation bei jedem Start eines neuen Balkens den Indikator aus. Hier bedeutet dies, dass der Indikator jeden Tag auf seine offene Zeit läuft. In einem MetaTrader-Back-Test spiegelt sich dies in einer Open-Price-Simulation wider. Der Grund dafür ist, dass ein plötzlicher Ausbruch, der zu einem Super-Trend-Indikatorsignal führt, häufig von einem Rückstoß gefolgt wird und eine sofortige Auftragsöffnung oftmals weniger effizient ist als das Warten bis zum nächsten Takt (hier Tag). In dieser Studie analysierten wir den Einfluss der Parameter 8220multiplier8221 und 8220window size8221 der Super-Trend-Indikator (Robinson, 2008). Wir testeten nahezu 10.000 Parameterpaare auf den 12 wichtigsten Währungspaaren der FOREX für einen Zeitrahmen von ca. 12,5 Jahren (Tabelle 1). Alle Parametereinstellungen, die einen Rückzug von mehr als 30 oder einem einzigen Verlust von 10 oder mehr ergaben, wurden als 8220failed8221 angegeben. Der simulierte Handel basierte auf der Eröffnung eines Auftrags bei einer Trendänderung und der Schließung bei der nächsten Trendänderung, d. h. jedes Mal, wenn ein Signal des Super-Trend-Indikators ausgegeben wurde. Leverage und Margin wurden mit 1 angenommen, daher müssen die daraus resultierenden Performance-Werte multipliziert werden, um echte Nettogewinne darzustellen. Beispielsweise würde eine Hebelwirkung und Marge von 100 je 100 multipliziert mit dem Leistungswert. Beste Parameter des Super-Trend-Indikators für jedes Währungspaar Wir haben festgestellt, dass i) für alle 12 Währungspaare ein optimales Parameterpaar gefunden werden kann und ii) auffällige Unterschiede hinsichtlich der optimalen Parameter zwischen den Währungen bestehen. Die besten Parameter und die beste Leistung für die großen FOREX-Paare sind in Tabelle 2 dargestellt. Tabelle 2 Performance des Super-Trend-Indikators mit den besten Parametern 1 Multiplikator und Fenster bezeichnet den besten Multiplikator und den Fenstergrößenparameter des Super-Trend-Indikators 2 Leistung Zeigt einen rohen Nettogewinn des simulierten Handels mit den besten Parametern. Wie in den Methoden-Abschnitten skizziert, muss dieser Rohwert nach realem Leverage und Marge sowie Losgröße multipliziert werden. Für eine Hebelwirkung und Marge von 100 und eine Losgröße von 0,1 wäre der Multiplikator 10.000. Die besten Super-Trend Indikatorparameter für EURUSD würden damit rund 70.619 EUR Nettogewinne erzielen. 3 Trends zeigen die Anzahl anerkannter Trendphasen, d. h. wie viele Aufwärts - und Abwärts-Episoden vorhergesagt wurden. 4 Failed zeigt die Anzahl der Parameterpaare an, die entweder mehr als 30 Drawback oder einen einzelnen Verlust von mehr als 10 ergeben. Eine niedrige Zahl gibt an, dass der Indikator für dieses Währungspaar sehr beliebig ist, unabhängig davon, welche Parameter getestet wurden. Die Unterschiede in den besten Parametern spiegeln die zugrunde liegenden Merkmale der Märkte wider. Wir haben ferner festgestellt, dass für die Währungspaare EURCHF, USDCAD, EURGBP nur 0 bis 15 der getesteten Parameter gemeldet wurden, um einen Rückstand oder Verlust über die Annahme hinaus zu erzielen. Im Gegensatz dazu in AUDUSD 59.8 der Parameterpaare fehlgeschlagen. Dies vermittelt einen Gesamteindruck der Parameter-Robustheit von Super-Trend in jedem Markt. Eine detailliertere Darstellung des Parameterraums und der daraus resultierenden Gewinne ist für EURUSD in Abbildung 1 dargestellt. Die großen violetten Bereiche zeigen Parameterpaare, die zu Verlusten führen, oder inakzeptablen Rückschlägen. Abbildung 1 Super-Trend-Performance bei EURUSD für alle getesteten Parameterwerte. Positive Werte zeigen einen Nettogewinn an und sind gelb bis rot gefärbt, negative Werte zeigen einen Verlust oder inakzeptable Rückschläge oder einzelne Verluste (violette Farben). Es ist ersichtlich, dass Multiplikatoren zwischen etwa 1,5 und 4 zu Gewinnen nahezu unabhängig von der Fenstergröße führen. Dagegen hängen große Multiplikatorwerte stark von der Fenstergröße ab und führen in der Regel zu einem Verlust oder zu großen Rückzügen einzelner negativer Ordnungsergebnisse. Die Performances müssen multipliziert werden, z. B. Mit 10.000 für eine Hebelwirkung und Marge von 100 und Losgröße von 0.1. Im Gegensatz zur Parameterleistung von EURUSD führen für das Währungspaar EURCHF nahezu alle größeren Multiplikatorwerte zu signifikanten Nettogewinnen (Abbildung 2). Die Parameterraumauswertungszahlen für alle Währungspaare sind in den Ergänzungen angegeben. Händler sollten diese Merkmale bei der Verwendung des Super-Trend-Indikators berücksichtigen. Abbildung 2 Super-Trend-Performance bei EURCHF für alle getesteten Parameterwerte. Positive Werte zeigen einen Nettogewinn an und sind gelb bis rot gefärbt, negative Werte zeigen einen Verlust oder inakzeptable Rückschläge oder einzelne Verluste (violette Farben). Die Performances müssen multipliziert werden, z. B. Mit 10.000 für eine Hebelwirkung und Marge von 100 und Losgröße von 0.1. Ein einzelnes bestes Parameterpaar für alle Währungspaare Wir haben ferner gefragt, ob ein einzelnes Parameterpaar für alle in dieser Studie analysierten Währungspaare und über die Gesamtzeit der letzten 12,5 Jahre anwendbar wäre. Wir haben eine insgesamt beste Performance durch die gemittelten Nettogewinne aller Währungspaare für ein gegebenes Parameterpaar definiert. JPY-Währungen wurden hier ausgeschlossen, da ihr absoluter Wertebereich die durchschnittlichen Nettogewinne der anderen Währungen belastet. Wir fanden, dass der Multiplikator 7.9 und eine Fenstergröße von 9 im Durchschnitt das beste Netz gewinnt. Einzelheiten der Anwendung dieser Parametereinstellung sind in Tabelle 3 gezeigt. Es ist ersichtlich, dass die absoluten Gewinne deutlich geringer sind, wenn ein global bester Parameter verwendet wird. Tabelle 3 Performance für den gesamten optimalen Super-Trend-Parameter 1 Die Performance zeigt einen Roh-Nettogewinn des simulierten Handels mit den besten Parametern. Wie in den Methoden-Abschnitten skizziert, muss dieser Rohwert nach realem Leverage und Marge sowie Losgröße multipliziert werden. Für eine Hebelwirkung und Marge von 100 und eine Losgröße von 0,1 wäre der Multiplikator 10.000. Die besten Super-Trend Indikatorparameter für EURUSD würden damit rund 70.619 EUR Nettogewinne erzielen. Wir haben gezeigt, dass die Super-Trend-Anzeige ein richtiger Indikator für die richtigen Parametereinstellungen sein kann. In unserer umfangreichen und systematischen Analyse haben wir für erstmalig und längste Zeit die optimalen Parameter für zwölf große Währungspaare der FOREX bereitgestellt. Die Rücktestsimulationen überstiegen mehr als 12,5 Jahre und zeigten signifikante Unterschiede in den Eigenschaften der Parameterraumleistung. Unsere präsentierten Ergebnisse helfen hoffentlich, das Bauchgefühl mit Begründung in Bezug auf die Parameterwahl zu ersetzen. Wir geben weiterhin eine insgesamt beste Parameter-Empfehlung und Visualisierungen der Auswirkungen der Parameterauswahl. MetaQuotes. (N. d.). Forex Trading Plattform für MetaTrader 4. Retrieved 08 2011, von metatrader4 Robinson, J. (2008, 07 20). Codebase MQL4, Super-Trend-Quellcode. Abgeholt von codebase. mql43959 Wilder, J. W. (1978). Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Trendforschung. 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Vor einiger Zeit habe ich von mir selbst ähnliche Studien über technische Indikatoren (nicht nur über Parameter, sondern auch über 8220robustness8221 von ihnen, weil ich die meisten Indikatoren gefunden und Handelssysteme sind überoptimiert und Kurve gepasst). Ich beendete mit Ergebnissen ähnlich wie Ihre. Das große Problem ist: Parameter sind stabil in der Zeit Gibt es einen Zusammenhang zwischen rentablen Kombinationen von Parametern aus der Zeit t-2 bis t-1 und profitable Parameter der Periode t-1 bis t Dies ist, was wirklich zählt (und, bis jetzt, i Konnte keine signifikanten Korrelation finden). Ich würde mich freuen, Ihnen einige meiner Bilder (einige in drei Dimensionen) zu zeigen und, wenn Sie möchten, mit Ihnen zusammenarbeiten in diesen Studien. Hallo, Ich habe die letzten 6 Jahre versucht, die Antwort auf die gleiche Frage, wie Sie Post. Mein Eindruck ist, dass selbst wenn es eine magische Reihe von Indikatoren und ihre Einstellung, die gute Ergebnisse für eine sehr sehr lange Zeit geben würde, eine bessere Lösung ist, ständig anpassen die Feature-Auswahl. Ich bin tief in Maschine so vielleicht das Lernen it8217s nur meine craze8230 natürlich, ich komme auch zu diesem Schluss (in der Theorie, wäre nichts besser als ein Auto-Anpassungssystem, mit einigen Feedback-Zyklus mit Parameter und Ergebnisse). BTW didn8217t ich komme auf alle nützlichen Ergebnisse auf diese Weise (vor einiger Zeit habe ich einen Artikel gelesen, auf MQL4 o MQL5, don8217t Ich erinnere mich, und ich can8217t es nicht mehr herausfinden. Es ging um Selbstfachberater zu optimieren. Sehr interessant, aber nicht wirklich sinnvoll). Haben Sie einige interessante Ergebnisse mit Selbstoptimierung Hallo Ich neuronale Netze und svm mit einigen positiven Ergebnissen. Mehr ich grabe in ihr meine Rechenleistung braucht wachsen exponentaly und meine Programme werden immer komplizierter und alle möglichen verwandten Probleme behindert weitere Fortschritte, aber ich habe den Eindruck, es ist der richtige Weg. interessant. Ich kann verstehen, was Sie sehen. Optimierung (oder ähnlich) it8217s eine wirklich rechenintensive Aufgabe. Vor allem, wenn Sie kontinuierlich tun müssen, las ich Ihre Blog-Evaluation im vergangenen Jahr und haben erfolgreich verwendet ST seitdem. Nach dem Spielen für viel zu viele Stunden fand ich die folgenden durch Zufall und nun verwenden 2 ST-Signale zusammen. Das folgende hat in diesem Jahr auf GBPUSD 4hr gearbeitet: (10-2.8) amp (200-1.5). Verwenden Sie (10-2.8) für Trend und (200-1.5) als überverkauftes Überkaufssignal. Warten Sie alle 4 Stunden für die (10-2.8), um UPTREND: BUY zu signalisieren. Stelle 33 deines Handels auf dieses Signal in Richtung des Trends. Schließen Sie die Position im Gewinn oder wenn der (10-2.8) Trend ändert. Dann überprüfen Sie wieder alle 4 Stunden für die (200-1.5) Signal zu verkaufen. Wenn der (10-2.8) nicht den Trend ändert, sollte dieses Verkaufssignal als überverkauft betrachtet werden. KAUFEN Sie den Markt mit den verbleibenden 66 Ihrer trade. Schließen Sie die Position im Gewinn oder wenn die (10-2.8) Änderungen Trend Wenn die (10-2.8) Signale nach unten tendieren. Warten Sie, bis das (200-1.5) Signal überkauft hat. NUR KAUF auf dem 4hr-Signal. Don8217t springen die Waffe. VERKAUF jederzeit. Vorzugsweise, wenn Sie im Gewinn sind. Ich don8217t haben die Ressourcen zum Test 12,5 Jahre. Aber es hat dieses Jahr gearbeitet (2013). Ich lese diese Seite vor 12 Monaten. Ich fand die Follow-Strategie von Unfall (Test-Amp-Fehler) Dies kann von Interesse sein 8211 Es funktioniert für mich Super Trend (S. T) Handelsstrategie für GBPUSD SET UP Nur 1 Bildschirm erforderlich. 4hr Zeitrahmen S. T (10 2: 8) Farbe BLUE S. T (200 1: 5) Farbe ROT Keine weiteren technischen Indikatoren erforderlich. (Ich habe Kerzenleuchter amp Bollinger Bands 20: 3) STRATEGIE ST (10 2: 8) TREND ST (200 1: 4) Overbought Überverkauft-Indikator ZUGRIFFE (10 2.8) nur in Richtung des TREND Handel (33) max (200 1.5) Unabhängig von Signal. Nur Handel in Richtung TREND (66) Nur einen Trade alle 4 Stunden öffnen. Dont jump the gun (GMT: 24.4.8.12.16.20.24.) Schließen Sie einen profitablen Handel zu jeder Zeit. Schließen Sie einen Verlusthandel, wenn sich der TREND ändert. Wenn youre Standardhandel ist 100. Dann 33 33 und 66 66. Verwenden Sie die 1, ein Bier kaufen oder 2 Nur für den Fall, dass Sie vergessen haben. Ein Gewinn ist ein Gewinn. NICHT VERLUST. Dieses System hat gute Einstiegspunkte im Jahr 2013 geschaffen. Ich habe keine Ahnung, was es im Jahr 2012 getan hat. BITTE: Nur Risikogeld, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
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